老师，你讲时间序列时，你说白噪声是满足正态分布的，讲此时是弱平稳，后面又说高斯也就是正态分布是强平稳。故我有两个疑问？1:白噪声本身就是不规则图形，它怎么会是正态分布？2:前面提到白噪声是正态分布，说到它是弱分布，后面又说正态分布是强分布，不是互相矛盾吗？望老师指导。

请问第二点里，判断风险偏好是否会引起其他领域的风险不是由管理层去做的吗？

1. mc不是应该3~4之间吗？ 2. 课件里的example只说了要比较VaR(t-1)与mc*VaR(60days average)的大小，再加上SRC。但没有转换为10天的VaR,请问是否存在冲突？

老师好，393题为什么最后组合的payoff就是s-k了？另外payoff是不是就是value，所以题目s-k就是期货的value:s0-ke负rt次方？

老师你好，390题答案说的美式看涨期权最优是不提前行权，这个明白了，可是为什么是答案B，卖出call option?

老师，下面的386题目为什么不用amerian put的下限值公式k-s

请问，美式期权 后一节点fu=2 时，为何不与10比较取大值10后再算f, 详见截图蓝体字，谢谢！

如图，我的计算过程如下，不知道错在哪里？

老师，您好，382题没太明白

老师，您好，382题没太明白