是不是put on call和put on put 都是t1时刻卖出期权的权利，如果卖出，则不存在t2时刻了，如果不卖出，就有存续到t2时刻？

请问如图二，如何进行定价？谢谢

老师能再解释下这个式子是怎么出来的吗？视频讲解没看懂

老师好，146页中，SML中的M点的系统性风险为什么要定义为1，定义成别的数不行吗，如果说定义成1是表示100%有系统性风险，那么SML应该是一条垂直竖线吧。

gamma也有可能为负啊，gamma为负的时候，泰勒分解式第二部分也同样为负啊，为什么就说gamma一定好

公式里的S0和S分别指的是什么？

是不是写反了，gamma应该用于变动大的时候啊

市场价低于理论价有套利空间是什么意思？理论家指的是什么？

对于欧式期权，call option不是应该用c来表示吗？书上为什么写的C？

为什么连续红利计算时是Se^(-qT) 而不是Se^[-(r-q)T]?老师给的公式中r去哪儿了？