ootstrapping is an effective simulation approach that naturally incorporates correlations between asset returns and non-normality of asset returns, but does not generally capture autocorrelation of asset returns. bootstraping天然囊括了资产收益和非正态的资产分布之间的关系，但是并不能捕捉资产收益之间的自相关性，这是什么意思

为什么怎么按都是-2568呢，不知道错在哪里了

为什么SD=8*根号3 而不是 8/根号3？谢谢

那怎么区分在多元回归中，是用R2，还是调整R2

这个老师讲的时候不是也可以每个系数单独进行t校验吗，只不过为了方便提出F联合检验，那如果单独检验的话，这两个不是都不显著吗

为什么K-St=83-63？

非参数法就是将历史数据排序得到的VaR值，那回测的时候用到的数据也是历史发生数据呀，不管怎么回测，VaR都是准确的呀，这是我疑问。

老师我算了一下操作，借10000美元，换13680CHF,同时期货市场卖13728CHF三个月合约，存银行3个月，得13728CHF，得10090美元，还借款10000美元，但借款本息是10105美元。我不知道自己错在哪里

老师您好，请问这里的correlations of the assets in the CDO，指的是CDS中，equity tranche 和mezzanine tranche违约的相关系数吗？即equity违约增加，mezzanine违约减少，可以这么理解吗？谢谢

老师，下面的423题，题目中并没有说是有下跌趋势，只说了陡峭，为什么选择a，这道题不是很明白，答案也不太明白