老师好，第三句的 wrong way risk ， 我看解析有点懵，可不可以中文给我讲讲，什么是wrong way risk 以及 为什么这里会 higher than 30M。 谢谢。

老师 我一直有一个疑问的地方，您看第三题这样的题目 表格，怎么看都觉得是A公司在浮动和固定利率上都比较低，都比较合适，那么为什么还要和B互换呢？就自己用自己的很低很有优势的低利率自己去融资就好了呀

请问老师 第一题这里6%除以2 是因为floating rate是每半年付息一次所以也默认fix rate也是半年吗？ 2-year term Fixed rate = 6% Floating rate = LIBOR 50 basis points Semi-annual payment 此外，浮动和固定利率互换一定要是同一个时间点上的互换吗？

请问老师 讲义视频最后一页的例题3,就是在求固定利率的value的时候，用每期coupon折现，e的指数是-2%乘以各自时间长度（比如三个月是3/12）。但是这个2%按照题目说的是 2.0% per annum with continuous compounding, 那么e指数上的2%不需要按照 比如说三个月再2%除以4吗？如果不除为什么？ 感觉应该是e的RT次方，那么指数的R应该是相应时间长度的，再指数的R乘以对应时间T不是吗？

做价差策略组合时是不是也要基于同一支股票

第四题不应该是最后再减去那个股票价格贴现吗，为什么要在买只债券呢？我认为这个定理应该是期权价加上期权约定的股票价贴现等于那只股票价价那只股票的put的期权价

已知三种股票的一年的每周收盘价及对应标普500指数， 1. 求每种股票计算资本资产定价模型（CAPM）β系数？谢谢！ 2. 请相对标普500指数的收益率，对由这三种股票等权构成的投资组合收益率进行回归分析，计算该投资组合的β系数，并与三种股票的平均β系数进行比较。

没看懂答案解释

call put parity中一定是call和put同一支股票吗

call optiin的最大值和最小值是指期权费的最大值和最小值吗，put-call parity中的c和p是指期权费吗