这个波动率和收益率呈反向关系只是股票体现还是所有产品都体现？

如果银行的VaR实为3亿 根据Basel rule资本金应为3*3=9 但如果宣称只有两亿那资本金只需2*4=8?

请问老师 warrants是属于option的一种吗？ 我的意思是，衍生品分4大种类，forward, futures, swap, option. 除了这四种就没有其他的大类了对吧。那么warrants 属于 derivatives的其中一种吗？算是option的分支吗？ 谢谢

能详细解释一下这个题吗，我觉得每个选项都跟尾部对冲没关系

请教老师 视频老师讲解说 分红的美式看跌期权会提前分红，因为没分红的都可能提前行权。 我这句话想不清楚。分红的美式看跌期权 我认为不会提前行权，因为分完红之后一定股价会下跌，那么获利会更多。所以不能提前行权。 此外，视频老师讲解没有分红的美式看跌期权时说，如果股票大跌到比如说0了，那么美式看跌期权就会提前行权了。但是我认为非常不合理， 首先股票交易市场会有限制，不可能跌到零，如果40个交易日内股价一直低于股票面值就要终止上市。 无论股票上涨与下跌，内地股市均有限制，一般个股涨跌幅限制为10%。所以理论上没有明确的股价最低点，那为什么会提前行权呢？提前行权也等于放弃了期权的时间价值。 劳烦解说分析 谢谢

请问老师 如图所示 有分红的美式期权不提前行权的情况下，与在Tt时刻做对比，当减去分红的时候为什么直接从St上直接减去了dividend?不是应该St乘以e的指数（-q 乘以delta t ）这样子计算吗？（q为收益dividend） 想问为什么直接减去了？以及，如果这样直接减去合理，那么与e的负q指数调整有什么不同？觉得期权属于金融衍生品都应该是e指数调整的，不是吗？

老师划红()的句子是什么意思啊

红框中的这种做法为何算不出答案呢？？？

为什么不是D答案 题目中又没说是long还是short 一个put option,如果我long a put option 图形向下也是达到一个barrier啊

老师请问这道题第二句话后半句model1中的波动不是随机的嘛，为什么说是constant？ 并且第二句话前半句vasicek的波动不也是随机的嘛？为什么说减小呢？不都是σdw吗