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老师目前讲义里的几何布朗运动公式还会经常考吗

Variance Reduction Techniques 查看试题 已回答

A是什么意思，当市场环境改变时，单一业务条线怎样导致了RAF的变化？

Risk Appetite Framework 查看试题 已回答

这个题换个严谨的问法吧，平值状态是贬值最快的时候，反而是时间价值越低的时候吧，找这个题的问法，应该选择更深度的实值状态的选项吧

Option Sensitivity Measures 查看试题 已回答

为什么St－K＝c？

Valuation and Risk Models 已回答

方向性风险和非方向性风险的区别是什么?为什么期货和债券属于非方向性风险，远期和期货属于方向性风险

已回答

欧式期权的深度实值状态,theta有可能大于0，意思是随着时间越来越临近到期日，价值有可能上升？这个结论怎么理解

Valuation and Risk Models 已回答

对于long方来说，在离到期日越远Rho的值越大，这个如何理解

Valuation and Risk Models 已回答

第三题，bankruptcy破产风险不是也归为信用风险里吗？为什么最后属于市场风险了呢？

Risk Classification 查看试题 已回答

麻烦老师讲解一下

已回答

老师这题的B为什么不行呢解析视频都说这个是模型问题可以改进了呀那就是要惩罚的

Basel Rules for Backtesting 查看试题 已回答

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