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FRM问答
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请问老师从多因素模型到APT模型,怎么突然就多出个无风险利率?还是只要记住公式不用明白推导过程?还有就是APT模型中的每个贝塔因子对应的sur,是用实际值减去预期值?还是像图二中式子写的E(R)-Rf,这个式子又是什么意思?
老师好,下面这句话应该怎么理解“正常情况下t分布是矮峰肥尾的。但是在这个题目中,说这个t分布和正态分布有相同的均值和标准差,那么此时这个t分布就是一个尖峰肥尾的。 关于t分布,正常来讲,他是矮峰肥尾的,但是如果有一个限定条件的话,那么这个分布就是一个尖峰肥尾的分布。”
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
