请问B、VaR ensures that the estimate of portfolio risk is less than or equal to the sum of the risks of that portfolio’s positions这句话对吗？如果是正确的该怎么理解？

感觉老师没有解释清楚，在进行翻译，但是翻译的也不清晰？

这道题如果是低于MM，那么要在追加保证金上*60，才是总共要追加保证金，对吗？

两个投资组合的方差部分开始就没太懂了,怎么理解呀

d选项不太清楚

表格中我用蓝圈标出的俩数字代表啥意思，是这两个月分别的spot price吗？

我怎么觉得题中的9年是Du啊，8.4应该是D-target

为什么左偏的分布用Sortino Ratio更合适？

老师请解释一下为什么c比d 更好达到第2目标

老师好，最后一题里面有一个short-term（1-month）interest rate0.5%，这个是再投资时可以用到的一个条件，请问已知已经是一个月的利率了，为什么答案还需要用0.5%*31/360来转化？另外考试的时候一个月30天31天需要这么精确吗？