关于金融市场与产品的一些问题

可以说满足coherent risk measure，那么也满足spectral risk measure？

这道题A选项如何理解

老师我明白了我理解错了 都是short 两个中间的 option 然后long 两侧的， 没问题了~~

这题的疑问同上题。我们学的copula是将两个分布合成一个三维分布求违约概率，为什么题目里一直提到copula的作用是“计算出两变量的相关性”？请老师分别解释一下“Copula enables the structures of correlation between variables to be calculated separately from their marginal distributions. ”以及“A copula is a risk measure that extracts the dependence structure from the joint distribution function created from several continuous marginal distribution functions.”这两句话应该说的是差不多的意思

请问， LONG BUTTERFLY 这种 call 和 put 是不是 call是 long 两个中间， put 是short 两个中间， 那这道题 IV 其实也是不严谨的 吧

请问， LONG BUTTERFLY 这种 call 和 put 是不是 call是 long 两个中间， put 是short 两个中间， 那这道题 IV 其实也是不严谨的 吧

选项A“Copula enables the structures of correlation between variables to be calculated separately from their marginal distributions.”说的不是Copula能在两个变量的边际分布中把他们的相关性分离计算出来的意思嘛，说的是在将两个映射后的正态分布整合成Copula时所选用的相关性的计算方式吗？跟您这里回答的算违约概率没关系啊

老师，这道题（10.6%-8%）/10%不是等于0.26吗

这一题，根据公式推导，coupon越大，DV01越大，所以选择B。我们之前学修正久期的时候，是反过来的，coupon越大，修正久期越小，我现在不明白为什么会这样，一个是修正久期，一个是DV01，也是一种久期，为什么结论会相反？