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FRM问答
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老师你好 “adjusting the risk neutral probabilities would alter the dynamics across the entire range of interest rates”这个方法改变的risk neutral probabilities是二叉树每一步的概率吗? 这句话的意思是 在二叉树中增加如Ru Ruu的概率,从而减少得到负利率的可能性,但这样会破坏利率区间的动态吗?
查看试题 已回答老师好:请问用第三种近似办法的时候,直接折现到2005.4.1,那么前面2005.7.1-2015.7.1的coupon一共是21笔,再加上4.1-7.1的0.5,N应该是21.5才对啊?为什么是20.5呢?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
