天堂之歌

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股票的价格一定大于option的价格,否则会出现套利,这句话怎么理解?视频中讲到一半跳过了。。。

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为什么at the money 的时候,时间价值最大?

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老师您好,异方差不会影响斜率b1,我认为截距b0也不会受到影响啊?

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我开始是直接计算bond price的中间值,这样不是linear interpolation吗?如题解所示,linear interpolation应对应计算I/y 的中间值对吗?

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请问计算器在哪里可以清空cf现金流数据?按了2nd-ce/c后再进去还在那里。

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为什么美式期权没有红利支付就不会被提前执行?

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老师您好,这个广义和狭义的区别是不是在于:广义说残差的方差不是constant,说明随着x增大,它可以变小也可以变大;而狭义说残差的方差与x有关,是不是说明随着x的增大,它一定也是随之增大的?

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为什么有红利的美式看涨期权有可能会被提前执行?

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请问 所提诺比率设置了最小可接受方差,半方差是低于最小可接受收益(mar)的收益率距离mar的离差,而不是所有的收益率距离其均值的离差(总体方差)。 那么请问这里为什么用均值方差而不是半方差? 题干压根也美哟半方差 那么这道题是不是出错了呢? 考场真的会有这么让人费解的题吗 求赐教

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可是老师 这道题题干并没说是比较收益率还是价格是低估还是高估的。为什么默认是价格呢?要是认为是收益率 那么完全是相反的c答案 此外,一般这种问CAPM模型的SML线上的低高估不都是问收益率吗?为啥这道题开始问价格了?

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