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FRM问答
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我开始是直接计算bond price的中间值,这样不是linear interpolation吗?如题解所示,linear interpolation应对应计算I/y 的中间值对吗?
查看试题 已回答老师您好,这个广义和狭义的区别是不是在于:广义说残差的方差不是constant,说明随着x增大,它可以变小也可以变大;而狭义说残差的方差与x有关,是不是说明随着x的增大,它一定也是随之增大的?
请问 所提诺比率设置了最小可接受方差,半方差是低于最小可接受收益(mar)的收益率距离mar的离差,而不是所有的收益率距离其均值的离差(总体方差)。 那么请问这里为什么用均值方差而不是半方差? 题干压根也美哟半方差 那么这道题是不是出错了呢? 考场真的会有这么让人费解的题吗 求赐教
查看试题 已回答可是老师 这道题题干并没说是比较收益率还是价格是低估还是高估的。为什么默认是价格呢?要是认为是收益率 那么完全是相反的c答案 此外,一般这种问CAPM模型的SML线上的低高估不都是问收益率吗?为啥这道题开始问价格了?
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
