请问老师，相关性=0和相关性=1这两个例子，没看出计算上有什么区别呢？怎么看出相关性对credit VaR的影响呢？谢谢老师！

老师您好，请问这道题 (1)15年的zero coupon bond ，题目中没有说是用连续复利啊，不是债券一般题目没有说的话是用一般复利，衍生品用连续复利嘛，这里为什么要用连续复利计算? (2)D*=Mac D/(1+y)，这个y不是年化的吗？况且这是个零息债，为什么还是要÷2呢？麻烦老师了

老师，我算出来是1.98，解析视频里…… 麻烦讲题老师准备好，最近几节的解析质量不高。

麻烦讲一下这道题呗～

可以麻烦老师再解释一下第四个选项吗？

您好请问下，说ES是coherent var不是coherent，这里面的coherent的指的是什么意思呢？

第一个里面的develop改成determine的话是对的吗？

老师，请问这道题可以用债券复制来做吗？我用债券复制做出来答案是相同的

这里long 1 stock 发生的时间是期权到期的时候吗？

42和3都是怎么来的？