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当时前台后台不都是尼克里森吗,为什么却说是模糊的呢

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老师啊 请问这个dollar roll是 噶差再加上再投资收益。 但是资金在不同时间点怎么可以直接相减呢? 不应该是把sell时候的钱折到未来的时刻才能与buy的价格相互做减法吗?

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该ratio根号里1/N—1怎么理解

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老师您好,这页PPT第三问算出的最后答案是约等于51的吗

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老师 可以麻烦帮忙解释一下为什么是这四个公式吗? 其中为什么美式看跌的 lower bound 没有折现? 猜测是因为如果股票价格降到0 那么美式看跌就直接行权了,所以比较特别,但是为什么美式看涨要折现? 此外,前三个折现的原因是因为 要用执行价是一段时间以后 和现价对比噶差所以要折现 是这个原因吗? 但是,为啥 美式看跌就不折了 这里比较蒙圈 求赐教 谢谢

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请问 European 的call 和put 都不能提前行权 都是规定好的时间行权,那么和dividend还有关系吗? 为什么c是对的 我觉得 c好像也有点问题, 硬用排除法的话 是选c 但是我觉得欧式期权,应该是不看时间的

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请问 10milliom的单位是欧元,0.022的单位是美元 为什么能直接相乘? 求赐教

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老师 我迷惑了。 请问这道题, 首先 为什么是收美元 支付加拿大元? 视频讲解说 是因为问题提问是dollar 所以就是received美元,不能理解,觉得钱币是可以互相转换的 这怎么能判断收支呢? 其次,就算是收美元支付加拿大元这样算到最后,再把加拿大元的支与美元噶差,把加拿大元转换美元为什么是除以1.52?(如图二下方的计算),题干的CAD/USD应该是 1.52 USD per CAD的意思,计算应该是 加拿大元乘以1.52才是美元才对。 最后,就算是除以1.52 用计算器按了三遍计算结果也不对。不是视频老师写出来的结果。 老师 这道题太不会了,求赐教! 谢谢呀

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老师好,题中说的Long$100M和short$50M都是指面值是吗?

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请问老师 这道题不是考虑 利率上升 价格变低 是反向关系的吗? 觉得 floating 和 fixed 都是interest rate 所以算赚钱还是亏钱 应该是反相关的吧? 但是 又觉得 swap价值是notional 乘以利率直接算出来的。这种角度理解的话 能和答案思路匹配。 但是求问第一种考虑方法哪里不对?求赐教

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