78题为什么不考虑本金

维持保证金和变动保证金总是分不清

关于33题，我问的不是很清楚再修正下:当s到0时，put（euro）价值会下降，而剩下的time value对put的long方不利，所以此时，θ对long来说是+的。似乎逻辑上理解下没什么问题……但用老师课上教的来理解这点就很费解:Δput/Δpassage of time；分母永远是离到期越近过去的时间累积越多↑；那分子即便put中间到过Max，但在剩下的时间里它的value只会↓，那么这样看来两者关系还不是“—”的吗

这题，第二句话请老师再解释下为什么错

这题为啥默认是用discrete 而不是continuous compounding呢 算出来答案就不一样

请教一下:如果一个option deep ITM； 假设（极端下）它的delta一直保持在1或-1，那么即便时间离到期越来越近，时间因素对这种状态下的option价格变化几乎是没什么影响的。这种理解对吗？就是一个处于深度价内、外期权（前提假设:到期前一直处于此状态）是几乎可以忽略时间因素的？是吗？

请问老师，CVA，DVA，BCVA是计算counterpayty risk ，为什么又可以理解为未来的预期损失EL呢，EL预计损失不就是未来的吗？计算CVA这些指标是用来干嘛～现在的问题是这些指标怎么计算可以死记硬背，但是无法理解，怎么和实际应用结合？还有CVA和credit limit的区别，后者是用来判断一笔投资能否投，前者是用来判断什么呢？讲义上图蓝色的这句话是什么意思啊

老师不懂判断duration正负的过程，

能详细分析一下这道题吗，为什么期货和现货价格差距增大，卖方就受益

这个用了什么公式