请总结一下流动性转移定价的几个方法，有点忘了

请讲解此题

老师我一直不是很懂这个maximum profit怎么求，short call profit= -Max(St-42,0)+3; 但是为什么max profit是St=42时候？

若是callable bond，那么Var值上升吗？

老师，CDS spread 反应风险大小，等于面值的市值➖保费。有两个问题，1如果违约事件发生，面值市值＝0 了，怎么结算这个差额呢？2既然cds spread反应风险，为什么bond price低的时候，债券风险高，cds spread偏高，导致cds bond basis＞0 。但是，交易对手违约风险高的时候，cds spread就偏低，导致cds bond basis 就＜0呢？

不履约的流动性风险和credit risk的根本区别在哪里啊

在70:52处，不是应该除以标准差吗（把variance开根），为什么直接除以variance了呢？

答案是D吧？还没改了

老师 能否总结一下 什么时候是用单尾关键值？什么时候用双尾关键值？

为什么这里是流入呢。不应该是应记流出吗