请问这道题直接用forward的估值公式不就行了，为什么要考虑用期货对冲呢，整个题目也没有说要在期货市场里hedge呀，而且最后问的也是forward的payoff

浮动利率的债券计算那里 为什么加的是1000000X0.05/2 这是什么原理 是单利计算的吗

还是不太理解为什么对消费者更有利呢，请用理论解释一下

老师 netting对系统性风险的影响是什么 增加还是减少

老师您好，%的VaR就是收益率的一个概念吗？所以在计算dollar VaR的是后要乘上本金？

35.3这道题答案是不是有问题？

527题， 为什么K（50＄）在这里没有折现到三个月呢？比大小不是要放在同一时点上吗？这又不是美式

老师您好，为什么第二条是错的？这个人持有铜资产，应该是害怕资产价格下跌啊，那就是short future啊？

二项分布和正太分布是啥意思

为什么概率是0.5时对应的X是零？95%的概率到底是如何求出的？