这个题PD的方差为什么等于PD(1-PD)?

老师说的标的资产的价格是指S0还是ST

CFA 的职业道德准则是否适合于GARP code？

考试中会考计算d2的公式吗

老师，我想问下 1.VaR算是Spectral Risk Measure中的一种么？ 2.ES算是Spectral Risk Measure中的一种么？ 3.Spectral Risk Measure是不是要满足Coherent Risk Measure？ 谢谢

老师，请问dirty P为什么要除以100再乘面值呢

问题就是，第二行，一违约二不违约， 所以x_1 是1， x_2是0， 但是为啥x1x2也是0？ 一二同时违约包含不包含在一违约里？还是应该单算？两个事情同时发生就是说x1发生了呀，所以给出的x_1违约概率是包含1违约和1，2同时违约吗？？

老师，你好~在信用风险中，UL=Credit VaR=WCL(x%)-EL，请问为啥WCL和相关性ρ有关系？谢谢。

梁老师说的三个月收益率是0.75%，月末要想拿到1m, 今天需要投入多少钱。是对这个公式的理解。这里怎么解释？

老师，可以总结下，elliptical distribution有哪些吗？normal/ lognormal /t,POT和GEV方法里面的都是吗？