这里的long put为什么是凸的不是凹的呢？

第一题是答案错了吗 按照老师的办法 算出来和答案相差很多 应该是213左右

老师，这道题确实算出来是25000，但是题目中说的是floating rate 是payment，也就是付浮动，收固定，所以应该是收到25000 呀？ 谢谢老师

老师好，这歌题目中，若是问的是Merton model，那么选项A的说法是不是就是对了？谢谢哦。

detaY为什么是0.001

请问老师 选项c 我觉得应该是long put 才能对冲。因为担心GBP价格下降，所以如果真的下降了 long put 才能赚钱。不理解为什么要 sell put 。是不是题出错了呢 求赐教

这个dollar conv的计算式有点请教下老师，债权波动率平方如果是非零息债权该怎么算

老师，这个题c为什么正确有点不清楚

为什么一年是365天而公式上是360

请问老师，习题集第13页第24题，算出x>9.4，为什么选9天不选10天？ 谢谢老师！