请问图片上百题信用56 第四行EE to the counterparty 这里的敞口不是应该是交易对手的敞口吗？计算cva应该用自己的敞口呀？还有55题第六行的spread on the counterparty不应该也是交易对手的spread嘛，怎么能用来计算cva呀

这道题的折现我有点疑问，利率实际生效的时间应该是在1年的时候吧，所以折现应该从1年的时间点开始往0时刻折吧。而且利率互换真的交割时间就是在1年的时点结算的。

63题还是有些没听明白～

想问下为何clean price 会比0时刻的1043更便宜？

请问老师：为什么要用（50-35）/50去计算收益率，而不是直接用50-35的收益来计算呢？

老师，这道题，一般不是说英文字母代表的是样本的，希腊字母代表的是总体的吗，为什么这里说s^2是样本方差呢

能不能用第二只债券求出I/Y, 然后计算第三只债券的pv，这样零息债在这里就没用了

这个表格里的数字，逻辑关系为什么是错的呢？表格里的price，不应该跟YTM是一一对应的么？这是真题么

老师您好，关于长期国债期货short方总成本的计算，我还是不太懂这几个式子 1. 交易双方在签订合同的时候不是已经确定了到期日的交易价格k了吗？为什么在交割的时候要按QFP*CP+AI来算呢？ 2. 计算总成本时为什么两个AI可以抵消呢？AI=C*(t/T)，AI不是与持有时长相关的吗？ 如果是的话，short方在市场上买入可交割券的时候，前债券持有人的持有时长，与short方的持有时长，为什么一定相等呢？

老师啊，到底是0.5份还是2份我有点整不明白，再讲一下呗，谢谢老师