模拟考试1 第40题 strip 的basis risk 一定大于stack and roll 吗 ？ 有没有可能性 因为进行了多次的stack and roll 产生了更多的basis risk ？

老师，请问290题，这里股利这个为什么是乘在1100没有乘在1080？还有关于value是都折现到现在的时间点还是三个月前的合约签订的时间点？关于value的公式我还是不是很理解，老师能再说一下嘛？

第5题，预期损失不是会计损失，可以在税前扣除吗？是否应该税后扣除？

投资者原先是投资成长型股票，现在要改成价值型股票，这应该算是重大改变吧。如果只是通知客户而没有得到客户的同意，应该也是违规的吧。如果投资失败，客户秋后算账怎么办

请问这题答案最后两列 Var adj PV factor和new value是怎么算出的？貌似课上没有讲到过这个，谢谢。

老师请问，这样的题总是容易选错buy哪个long哪个short哪个，请问该如何确定呢？我的想法是既然swiss是标的资产，那不是应该buy swiss 去 long和short 美元吗？谢谢老师！

抛开这道题不谈，settlement risk，上课时老师说是在交割时，一手交钱一手交货，但是其中一方宣布破产，所以，这个和default risk有什么区别，或者说settlement risk属不属于default risk的一种

significance f是查表来的吗

这题的中性pd答案是5%，是不是错了，我算出是2.15%，帮看下，谢谢

老师您好，这个图中的红色实线不是在5年、10年都发生了变动吗？