这道题说了annual compounding，在贴现时，年利率不需要除以4吗（1+y/n）^mn，答案直接用的（1+8%）^0.25，而我以为用（1+8%/4）^0.25

16 mins why is it related to CIR? (Ho-Lee model)

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为什么ES有次可加性？

这里E(rp)代入理论值还是实际值？假如答案两个都有的话怎么确认？

老师这道题不对啊 如果option在deep in the money的时候 不是Gamma为0嘛 ? 所以更具underling的变化量啊 所以选D才对啊

老师，CLN里，如果无风险资产35亿，卖出CDS210亿，那最终卖给投资者的资产规模是210亿吗？

老师您好，这道题目，用利率期货对冲bond，公式里的P表示价值还是价格？如果是价值，就不对吧？用麦考利久期推导出来的时候，应该是价格啊？这公式里的P怎么区分呀？

25题。B: ST=50,K=25 的确看涨期权是ITM. 但D的理解，我认为 题干提及利率上升时是最大收益，那么就利率上升价格下降最大收益， 价格下降收益大 不应该是put potion吗？请问为何冲突 我凌乱了 求赐教