请问58题的B选项为什么是错的？ 老师提到是short term rate structure is flat，而在note中提到模型1缺点是“Model 1 predicts a flat term structure of volatility."

请问老师，alaph在进行scale的时候，哪个表示真实的，哪个表示预测的？（图二）是用真实的去scale预测的，还是用预测的去scale真实的呢～谢谢

老师您好，请问是不是正向压力测试用的是event-driven scenarios,而反向压力测试用的是portfolio-driven scenarios?

这个不是interest swap吗。。怎么感觉还涉及本金了呢。那不就是currenct swap

请问51题currency swap为何期初没有交换本金？（记得货币互换期初期末都交换本金，利率互换是只有期间交换现金流而期末期初都没本金交换 不是吗

请问老师，for example这里，active risk是代表哪个TEV还是兰哒，active risk aversion代表是什么？按照题干的意思，为什么计算出来的兰哒不是5呢？（图二）

第四题， 为什么 三个月后成本是3/4 而不是直接是4， 明明她说是3 per ounce，S0也是20perounce。如果因为是三个月的原因的话，那不是已经用e^-rt往回推时间了么？？？

老师你好 我想问一下 什么是协方差 又是怎么来计算的 谢谢

Q32哪里说了样本容量是24？

老师你好 这道题按照公式来算E(Rp)不应该是9%×（9%-4%）+4%吗 不懂为什么是9%×（9%+4%）+4%