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为什么资产不匹配，期限没提也可以称为交叉对冲

Hedging Strategies using futures 、Hedging Strategies using Futures 查看试题 已回答

请问inverted是什么意思呢

Forward and Futures Prices 查看试题 已回答

这个方法的rwa不用再加上抵押品乘它的权重么？

Basel Accord 已回答

B选项怎么理解呢

Delta 查看试题 已回答

这里的60%就是风险中性概率吗？为什么不用u和d来算？平时很多题目会给定一个概率，老师说那是主观的不是客观存在的风险中性概率啊

Binomial Trees 查看试题 已回答

老师，请问这道题如果计算convexity的话，能否给一个计算过程？

Risk Metrics 查看试题 已回答

产品的百题只到百题3，没有讲完全部的100道题？

已回答

请问老师，这两个图是一个图吗？另外，这条有效前沿线上的点，从左到右是风险越来越高，而且收益越来越高对吧？那这线上点的风险，指的都是系统性风险对吗？因为这条线上所有点非系统风险都是零是吗？

Foundations of Risk Management 已回答

为什么不用连续复利折现

复习模考 已回答

危机的时候相关性上升，但是如果是负相关的两个资产，相关性上升不是会让分散化效果更好吗？

Putting VaR to Work 查看试题 已回答

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