老师，B选项有点疑问，为什么回测VaR时，要求daily deviation

为什么n是24？哪里看出来的第32题

老师，模考卷1的80题，97.85对应的利率2.15%，是怎么算出来的？老师上课没提到，直接就得出这个结论了

第65题请问一下 为什么分析hoiding period要用到波动率呀 他们有什么关系吗？

请问老师为什么 如果我把pv为正值 把Fv设为负值 计算出来结果就不一样了？

老师，多维分析不会忽略相关性分析，A选项忽略了相关性分析，所以是问题啊，题目问的是“not a problem”，为什么选A

麻烦老师解释下为什么

麻烦老师解释下，为什么这样

您好，请问当dividend yield为continuous compounding时,call-put parity: c-p的公式是什么，谢谢。

这个讲义中的风险可量化，不可确定事件不可量化来区分。那么风险当中不是有可量化和可定性的东西么，那么定性的东西就是不可量化的东西，但是它归结于风险当中。这又与讲义说的相悖