金程网校论坛-金程网校智慧问答FRM交流区



你还未登录〜

听歌而来，送我踏青云〜

老师请问B选项的错误是因为不仅要有模型还要有数据吗？另外C选项在危机的时候ρ不是应该越来越高吗，为什么是随机的呢？

已回答

请问零息债券久期=到期期限，其中的久期是麦考利久期还是MD？

模考+押题 已回答

声音这么小，是生怕我能听清楚你们的讲解吗？

Measures of Financial Risk 查看试题 已回答

请问 convertible bond 有没有负凸性？

模考+押题 已回答

这道题underlying的价值为什么是strike price

Valuation and Risk Models 已回答

Q51，货币互换期初不是还要还本金吗？为什么这个题没有考虑期初换本金？

复习模考 已回答

老师请问D选项frequency loss的分布不是泊松分布什么的。这个gamma weibull不都是严重性分布的吗

已回答

4题，题目给的波动率是一年的，要算得是6年到6.25年，是否应该把波动率调整为一个季度的？

模考+押题 已回答

老师，最后一题97.85的价格对应2.15%的利率怎么算出来的？

复习模考 已回答

71题完全没听懂，求讲解..谢

模考+押题 已回答

7233/9638 页

精品问答

登录金程网校

󰀂用户名或密码不匹配，请重新输入

两周内免登录

忘记密码？

直接登录：

注册金程账号

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

直接登录：

已有账号登录