这题完全没有思路

请老师解释一下思路

请问老师这个ead的思路

repo rate这里讲的做质押的债券 必须是是treasury bond吗 一般的企业债公司债 风险还是有的啊

在backtesting Var中，为什么置信水平下降了，不拒绝域反而越大呢？

所以将第1.2.4条对stress testing和 economic capital methods 的描述调换就是正确的吗？

请问58题的B选项为什么是错的？ 老师提到是short term rate structure is flat，而在note中提到模型1缺点是“Model 1 predicts a flat term structure of volatility."

请问老师，alaph在进行scale的时候，哪个表示真实的，哪个表示预测的？（图二）是用真实的去scale预测的，还是用预测的去scale真实的呢～谢谢

老师您好，请问是不是正向压力测试用的是event-driven scenarios,而反向压力测试用的是portfolio-driven scenarios?

这个不是interest swap吗。。怎么感觉还涉及本金了呢。那不就是currenct swap