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FRM问答
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老师,这个题目讲解有问题吧:-5100这个数,梁老师自己在讲解的时候都写了90+10=100,look back period刚好是100天,为什么要把第100个数剔除呢???(而且算出来的答案也不对…)其实保留这个数,再进行计算,是有答案的,可是答案B对应的是第五个数作为Var值,再算ES,答案C对应的是第六个数作为Var值,解析里正确答案是C,所以95%应该是第6个作为VaR值才对唛?谢谢!
精品问答
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
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