天堂之歌

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FRM问答

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E(X)平方,及X的平方*P,为何X是0.4286、0.2、-0.4286,而不是33%、20%、47%?X与P要如何区分呢

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老师,这道题怎么算,请给出解题过程,谢谢。我的计算过程如下,谢谢。

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老师你好 我想问一下 是不是计算option价值时候用二叉树和那个black 方法什么时候都可以吗 有没有说有的时候只能用一个哪

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请问这里的维度诅咒是什么意思?和参数法相比,为什么没有维度诅咒?前面的协方差矩阵什么时候需要?

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老师您好,请问这个median duration 是什么呀?

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老师,你好,这里不是特别理解,为什么逃不过historical simulation的局限性呢?

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1、我用二叉树算,结果是1.3653(算了好几遍,应该是正确的),误差有点大啊。这样考试的时候能选出来吗? 2、对这个出题表示不理解,既然看涨期权,为什么执行价格是9呢?看涨期权不应该涨了才执行吗。

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老师您好,adequate的意思是合适的,充足的,但是答案中说this is not a perfect mapping since the sensitivity of both classes of bonds to specific risk factors may differ,这不是矛盾了吗?而且mapping的思想是将计算组合的var转化成计算risk factor的var,但C选项用bond来map bond,这样也算吗?

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老师您好,这道题的意思是说巴塞尔规定var是每10天计算一次的?第二张图是书上截下来的,里面的one year指的是说我使用的是过去一年内的数据?

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老师您好,第一张图中的结论和第二张表格中的信息有矛盾不理解,当sample size不断增大时,nonrejection region应该是增大了啊?

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