2.733年是怎么算出来得押

不是说美式期权用二叉树模型定价 亚洲option才使用mc定价吗

老师，波动率互换的策略中，如果ρ估计错误下降了，short 个股的波动率会有正收益，而long index 波动率会负收益，收入不足以覆盖亏损，是不是要在long index波动率的同时short一定比例的个股才好啊，这个策略实际中的应用场景是什么呢？

为什么dv01为正，价格和利率反向相关

构造covered call 组合时，使用的是S-C，就是delta份股票和call option的差的组合；如果构造的是protective put组合，使用的是S P，那么是否表示delta份股票和put option的和的组合？

老师您好，不太懂为什么相关系数是下降的，题目里没有提到这是哪一个过程啊，谢谢老师

老师，你好，业界公认streesed period是07年08年的时候，那么如果银行很新，是08后才建立的，那么stressed period也是选取07到08年的data吗？

请问下puttable bond的发行方应该怎么样做？

为什么不是high而是low?还是没搞懂。在经济差的时候赚钱不是就是有高的风险溢价吗

为什么不是high而是low?还是没搞懂。在经济差的时候赚钱不是就是有高的风险溢价吗