the 95% confidence interval is ±1.96×262.8=±515.1
求这步骤的意义是什么？
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负相关1是高吗
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outlier
的计算公式中公式的s*2是什么含义
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outlier
的计算公式中公式的s*2是什么含义
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这个有原题吗？
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这个有原题吗
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老师好，麻烦看下下面这道题，215页的，疑问见下，谢谢。
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t分布应该是矮峰肥尾，这个图不对吧！？CDF会不会也画错了？
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为什么置信区间小就没有触发赔付呢？95%的置信区间和99%的置信区间和触发赔付有什么关系呢？
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这个视频压缩的时候声音可能被干扰了o(╥﹏╥)o，最大音量是可以听到的。
我把题目和每个选项都和你说一下吧。
题目的意思是R公司是交易衍生品的，并且只交易极少种类的大宗商品，并且有大量的交易对手。问如何最有效的达到缓释整体对手方风险敞口的目的。
A选项，征收充足的抵押品是可以的，而且是最直接最有效的缓释对手方风险敞口。
B选项，由于交易的种类比较少，所以不能很好的分散化。
C选项，和单一对手方的跨品种netting，这种方式要看敞口的正负情况，所以可能无法缓释对手方风险敞口。而且即使可以，也只是单一对手方。
D选项，买CDS，是可以将对手方风险transfer的，但保险公司也可能发生违约，带了更多的风险。
所以综合来看，A选项是bst choice
问题：抵押品，也只是第二还款来源，为什么就可以将风险降为0？不合理啊，不是对冲才可以吗？
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