老师我6-7号提了3个问题，一直没人回答

long gamma 算是risk吗？

CML和SML感觉完全一样啊，在CML线上的点，他们对应的X轴的sigma就是系统性风险beta啊，搞不懂

老师您好，按照视频中老师的计算方法是不是可以认为asset pool中只有不违约的loan才参与证券化产品利息的支付，那违约的2个loan的recovery部分是直接进入OC account了？并且判断是否可能会违约也是用那没有违约的98个loan来判断的？

为啥价格是5.09不是别的 还有比他大的啊

这个题答案错了吧，联合概率除以边际概率算出来的就是这页ppt中的标准化的值呀11.77，这页ppt的的非标转化的概率5.87怎么求出来的呢？

老师请问下做这种题的时候不提柏松分布的话就用二项分布算是么？如果不是的话能回答一下题中二项分布和柏松分布的关键词是什么么？

丛解析来看，根据不能拒绝H0直接推出拒绝H1，我觉得这个逻辑是有疑问的，麻烦老师解答下

这个惯性策略 为什么可以解释价格在长期是均值回归的？ 不是说惯性会使价格越涨越多 或者越跌越多

老师我看讲义有个公式是value of risky debt=rf bond-put on firm. 那我可不可以说debt的价值是long一个rf bond 再short一个put呢？