b不应该是高峰肥尾，所以中间的概率也很高吗？

（1）那如果题目说期限是一年，那么是不是就变成了0~1（2）如果题目最后问的是carry roll down 是多少，那我们是不是在前面的基础上还得加上coupon

请问这题的c选项是说我卖一个repo然后拿回它的securities吗？

那如果是07年金融危机之后呢，i是正确的吗

这题的d选项，除了executive committe，剩下的话对吗？

在这道题里的算ULC，请问为什么直接可以1/8 ULp? 这样不就是代表每一个都是独立的了吗？

这道题考察的是futures price的计算步骤。麻烦老师详细讲一遍吧？中文的

可以再解释一下这题的b选项为什么错吗？

请问这道题问的不是volatility component of change from month 1 to month 2 upper node,那不应该用month 2 - month 1 吗？

请问在term structure models of interest rates里，如果判断model是否是arbitrafe free/ parallel shift/equilibrium？