老师，请问一下，如果是short call option，卖方期初持有标的物，到期时刻标的物价格飙涨买方行权，理论上也不会造成卖方损失无穷大啊，因为卖方持有标的物，卖方最大的损失不是K-S0 Premium吗，这个损失不是有限的吗？

如果用连续复利算的话 r不需要变成半年的吗

请问为什么除以32

short put的delta＞0 那为什么说put的delta range from-1到0

请问老师 我算不出正确答案 能帮我看看步骤哪里错了吗？

组合为103单个只有80啊 组合不是依然大于单个吗

48分17秒，老师写的这个公式8% 2.5% 2.5% 3.5%和讲义上说的不是一回事吧？老师能给讲清楚点吗？

48分15秒，这里的3.5%也是 conservation buffer 和前面的CCB不是一回事吗？

如果是预测2020的数据应该怎么算？ 2019算出来的数据应该怎么用？

35分53秒，这里的2.5%不是只要求在Tier1上吗？老师怎么把三种情况都加上了