我觉得答案错了 解题过程也错了

老师这个4%不是年化利率嘛，为什么算六个月的时候4%没有÷2

Fama-french can reflect ones investment style,but the fama-french portfolios are not tradeable.这句话如何理解，谢谢老师。

老师，forward的定价F和约定价格K有什么关系

请问视频中讲long gamma是gamma越大价值越高，short vega是vega越大价值越高，怎么理解？谢谢

这个公式每一项都是什么意思呀？考试怎么计算呢

第一道题应该是-0.103啊？不是正的

老师讲的零息债券的MD就是到期时间，这道题为什么不是10呢

volatility指的是方差还是标准差啊

请问老师第一张ppt说call options取值范围是0到1，但是为什么第二张ppt最后一个图short put 也是0到1？