这里的shock 之间不是没有autocorrelation吗，为什么还能通过通过昨天的shock预测今天的shock

那这里u=1.4u-0.45u还怎么求均值

这一题不太明白，如果有正相关性的话，那么说明只要A有变化B也会同向变动，只是变动幅度的多少而已呀。哪怕是极小极小的一个数不也是增长了吗？

你好，b选项是什么意思，为什么不能用来缓释信用风险？

老师你好，这个题我听明白了。但是排除A选项需用P（xy）=P（X）P（Y）多次计算证明，考场上会非常耗费时间，请问有没有比较巧的方法提高做题效率。

请问此处500个模拟数据，求95%的VaR值，为什么是从大到小排序后的第5个数据就是这个值，难道不是500*0.05=25个数据吗？

假设检验的结论一般都是针对原假设的吧，本题选择项都是在判断是否比14%高，原假设为什么直接就是s<=14%，而不是s>14%呢

一级和二级中的VaR的计算有什么区别？

为什么等于1的时候协方差就不平稳了

老师您好，这三个公式是通过实证研究得出的吗？推导不出来哎