老师，16题除了B选项之外，其余的选项错在哪里呢，谢谢。

请问这里利率为什么是用连续连续利率计算呀，不是年结吗

老师两个问题：1、unconditional PD和conditional PD有何异同；2、如图中所示，提到的conditional default probability的公式，和后边conditional PD，是一回事么~~

老师好，这个例子中最后一项，如果要把GAP变为0，为什么是动liability duration，而不是动Asset duration呢？老师说是把0代入3.047-liability duration X liability/asset=0.为什么不是Asset duration-2.669 X liability/asset=0呢？谢谢

老师，为什么我觉得计算单个B违约的时候，30已经包含了25呢。就是如果在30的敞口上，里面既有A又有B，这不就是A和B都违约了的情况了吗？但是30不是只能是B一个违约的敞口吗？我问的是精讲课信用风险讲义第20-212页的例题。

请问老师第一项不是违背了subadditivity原则吗？怎么还能reducing capital requriments?

这个算one standard move是什么意思

老师好，信用风险计算组合的credit var的时候，为什么从25到30的敞口，是用累积概率加上B单个的违约概率呢？这个地方怎么想都想不透？

老师这个ADR的公式，（1-PD）=（1-ADR）^t（1-PD），前后两个（1-PD）不是约掉了吗？

老师，请教一下：最后一点，一类错误越低，为什么the power of a test（1—β）越高呢？一类错误不是与二类此消彼长么？