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FRM问答
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请问 kr01是利率变动1bps的价格变动,为什么此处计算kr01第一行时,1×96.72+0.6667×270.29,这不是变动一个点的价格变化呀,这是spot1变动1bps spot3变动0.6667bps时的价格变化。为什么能用来计算kr01呢?
老师您好!ARMA模型的好处是比较精准的,但是老师又说这个模型比较复杂,到底用哪个模型需要权衡,但是画方框最后写的“highly parsimonious”这个不是说的是比较简洁吗?这里面到底怎么理解的?
请问波动率σ的定义是啥?是当天的价格波动幅度,还是连续n天的数据的标准差?如果是后者,当time windows随着时间往前推移1-100天计算出的标准差,和2-101天计算的标准差,基本是不会变的,为什么我们的好多习题中当有多个波动率的时候,相差会很大呢?
已回答老师您好,这题目讲解没有听懂。看了一下文字解析,也没有看懂。您能不能详细讲解一下视频解答的思路,再解释一下文字解析的意思。另外A\B\D是什么意思,出现在什么情况下?关于其他三个选项能不能进行拓展?谢谢
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?









