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FRM问答
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老师,您好!我想问一下,德国金属公司案例中,提到当时原油价格下跌,原油期货市场出现溢价,即S<F。是不是,对于任何商品期货来说,如果其商品价格下降,都会出现期货市场溢价的现象?还有,对于多头期货的投资者,期货市场溢价,他是不是获得收益?在德国金属公司案例中,它的对冲策论之所以亏损,是因为它的滚动对冲策略,需要他不断的以高于现货价格的期货价格买入期货合约造成的?
已解决这道题样本推算总体,所以是除以根号n,只要通过样本来推算,那么都需要样本的标准差/根号n对吗?另外z-table转换为正态分布时候除以的标准差因为不属于样本推算,所以不需要考虑n对吗?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1










