这里老师说计算投资组合的波动率，，那为什么要给收益率的等式两边取平方呢？波动率和收益率是两个东西吧，怎么就扯到一起了呢？为什么取平方之后，式子里r1就等于δ1呢？

是不是要跌破0.2才会产生那么大的损失呀？图上小于0.2的mezz spread才会下降哎~

为什么要卖出equity的保险呢？equity比mezz还容易违约，不会赔很多钱吗？

为什么要卖出equity的保险呢？equity比mezz还容易违约，不会赔很多钱吗？

（1＋y/2）的平方或立方与（1＋r0,5/2）和（1＋r1.5/2）的三次方有什么区别?

老师你好 这久期和有效久期还不一样呀 那么凸型怎么算的

在bond return中，课后习题exercise1中，为什么fv=100,题中没说啊

为什么是除以12-1

这题为什么用泊松分布做？ 为什么纳木塔等于1？ 有没有视频解析

老师好，我想问一下这个题用一价定律为啥不是直接价格想加除二，怎么是利率相加除二哪