老师讲义上讲过 european call and american put, but have never mentioned european put. Anyways, the example from the text book got me a little confused. 可以麻烦老师画棵树 with the equation 告诉我为什么 fud=1, fdd=9.673 吗？另外看课本后面有 three or four-step tree, 这种会考吗？

习题513:老师，这道题，C为什么不对呢，C也是negative feedback

公式里还有一个希腊字母去哪儿了？

老师好，相关性的波动率不应该在经济低迷时是高的吗？

老师好，请问一下关于市场风险IRC计入的两个部分中，spread是按照10天 99%计提，而jump-to-default是按照一年99.9%计提吗？谢谢

老师，标小黄框的尖尖角，不是要越尖收益越高么？为什么希望是小幅波动呢？谢谢

老师，这644题的4个选项怎么理解呢，没看懂，谢谢！

浮动利率债券=(100＋1)×e^(-2%×0.25)=100.4963百万美元 0.25是哪里来的？0.75和1.25呢？

没太懂这题的解释，老师可以再详细说一下吗

老师能否帮忙看一下这到底是哪里出了问题。。。和书上答案完全不同，而且P不是应该=0.474812吗？1-P才是书上的P值呀。另外如果真的出现 SU小于S的情况会怎么办呢？