请问老师，这道关于TRADE compression的题目中，最后算spread的权重是怎么算的？没太听懂

它不是没考虑到gamma那部分偏大了吗

没想明白，这里为什么是clean price呢？4月1的价格从后也就是7月1日的价格往前折，7月1日的价格已经包含了利息50元呀？那计算出的价格是不是就应该是dirty price了呢，请老师顺带把公式写下，谢谢🙏晕了

为什么这个组合里没有各自的权重，例如100/（100＋175）=37%

overnight indexed swap是什么意思，

老师请问这计算出来的怎么能叫dirty price呢？虽然是包括了利息50元，但因位2005年4月1日的价格是从后面7.1日的价格折算过来的，自然会包含这50，但这50并不是T1时间段也就是从2005年1月1日到2005年4月1日的价格，所以我的理解是净价吧？但又感觉哪里不对……请老师明示，谢谢

不会做这道题

这一题的D选项我不太懂 题目说了是把基金利润和标普500利润做回归 而且基金指数是和标普500挂钩的 为什么会没有相关性即beta=0

老师，这里的ma模型中μ你说的是常数，确切一点说是不是就是时间序列的均值？

累计的deficit 第三周为什么是300而不是350？