蝙同学回答（1）
Adam2020-07-10 16:02:22
Adam同学你好，
现在有一个未知分布，这个未知分布是肥尾的，此时如果我用delta-normal法去计算var值，此时我们计算的结果对比真实的结果是偏大还是偏小的还是不变的，这是这个题目的意思。
其实这个还是比较好理解的，只要把对应的图画好其实就可以了解，首先选定一个置信水平，然后画两个分布，一个是正态分布，一个是肥尾的分布，此时如果说都是95%的var值，那么此时应该是肥尾的var值会大一些。
在这个题目中，肥尾的是真实的var值，所以用正态分布计算出来的var值相较于真实的var值应该是偏小的，所以这个题目的正确答案应该是A选项。不是你说的意思
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好的 多谢。顺便想问问为什么21年的EWMA那部分就三道题啊，可以提供多些例题吗
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同学你好，后续我们会补充一些题目的。
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