天堂之歌

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老师,609题的第四项, 10 to 1 ratio不明白什么意思,麻烦讲一下,谢谢。

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31分的时候,7%为quarterly compounding, 转化为continuous compounding我已经知道怎么转化了,但是若这里的7%是annual compounding,该怎么转化为continuous compounding呢? 谢谢老师解答

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此处例题2,按连续复利计算,为什么t=10,而不是10/12?

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请问1:06:01时刻,这个0.05的risk aversion是怎么算出来的,用0.5/(2*5)?TEV不是5%吗?

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这道题为什么不能用估算法呀……EL约等于cs*EA

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按照老师的解释 随着tail slices 的增加 loss大的数值占的权重会越来越大 导致Var越来越大 可是如果只选一个分位点时 就选到最大的loss 那后面再增加分位点不是会让Var越来越小吗

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这道题和60题不是一样的吗,一个意思为什么答案不一样。第60题也是双方信用都恶化,但local的cva更大。这道题为什么不选a

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想问一下老师如何区分单双尾的问题?假设检验如果原假设是=则是双尾。如果是金融证券什么的应该是单尾。剩下的怎么判断呢?就像前两页,这两个题如何判断他是单尾,而且第二个写的是最低价格,那我就会联想到还有最高价格,一共两个值,所以应该是双尾啊。第三页选d是总体,所有的估计都是用样本来推算整体,这个和n是多少没有关系吗?如果n小于30应该也是选d对吗。

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268题里的C和D是什么含义呢?

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这个7%怎么看出是固定利率啊,是通用的吗,swap的价格都是指的固定利率?

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