你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

路同学2020-07-26 23:21:54

老师好，我不太懂为什么答案解析里面说三个经理的组合都是未分散的，这是从哪里看出来的呢？

回答（1）

Adam2020-07-27 19:09:27

同学你好，因为市场的波动率是19%，而ABC三个资产的波动率都高于市场，因此这三个资产都不是well diversified的，都存在这非系统性风险，因此这时候不能选择A，特雷诺比率适用于well diversified的资产。因此选择B

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录