C选项不应该是正态分布吗？为什么是标准正态？

这节计算协方差的公式 完全没有印象， 为什么不乘2

老师好，A选项说的相关系数只能用于椭圆分布是指，原始分布是椭圆分布，还是映射后的分布是椭圆分布？

错路风险中，概率是指西班牙债券的违约概率还是提供cds的法国银行的违约概率？

老师问一下CRO和CORF区别

老师您好，请问这是书上的原话么？作为个debt，提高企业leverage，怎么会不降低ROE呢，搞不懂出发点

老师您好，这个jump to default 预计的VaR不是t-1的么？不需要用平方根换成一天呀。。？

老师此处总结涉及三大风险的RWA,这跟Basel 1讲的表外加表内计算Total RWA有什么关系呢？因为，后面通过capital charge 通过乘以12.5 也可以求，credit可以用simple或compresive Sa 求 RWA

那如果这里不是求sample mean呢，而是求总体mean呢，那要怎么算？

这道题H0：“16 active portfolio managers have achieved a significantly higher performance than the average for all portfolio managers over a certain period”。即active ＞ average，算出来fail to reject，即认同active ＞ average，为啥选B不选A？