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请老师讲解下远期利率的这两张图,没太明白

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这里表述β为type Ⅱ error.但是高老师基础班课程里讲述的β实际表述the power of rest.请问以书为准还是老师讲解为准。若β表示type Ⅱ error,type Ⅱ error与type Ⅰ error 是此消彼长的关系,那么the size of the test is low,type Ⅰ error 的值就会小, type Ⅱ error的值就会大,1-β就会小,the power of test 就小。那么这页ppt最后一句是不是错了,是不是应该为“the size of the test is high”

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按照老师的逻辑,计算出来的z值<1,则序列平稳,那么L>1,那么(L^p)就是一个很大的熟,这样根据Y(t)=(L^p)✖️Y(t-p),岂不是Y(t-p)对Y(t)有很大影响?

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按照老师的逻辑,计算出来的z值<1,则序列平稳,那么L>1,那么(L^p)就是一个很大的熟,这样根据Y(t)=(L^p)✖️Y(t-p),岂不是Y(t-p)对Y(t)有很大影响?

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选项D解释一下呗

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Yt和Yt-1之间的滞后算子L1,Yt-1与Yt-2之间的滞后算子L2,为什么因为两者的协方差相等,所以滞后算子相等?

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Yt和Yt-1之间的滞后算子L1,Yt-1与Yt-2之间的滞后算子L2,为什么因为两者的协方差相等,所以滞后算子相等?

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为什么Y(t)和Y(t-1)之间只差了一个滞后算子L?

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为什么Y(t)和Y(t-1)之间只差了一个滞后算子L?

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为什么AR1模型中,回归系数<1就平稳?

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