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Jupiter2020-08-09 23:44:23

Wendy老师解释forward rate大于futures rate是由于FRA为期末结算而eurodollar futures则是期初结算，所以会出现区别。但是FRA按照习惯不是也是在期初结算的嘛？

回答（1）

Adam2020-08-11 15:51:17

同学你好，主要两个原因：
1：期货有每日结算。
2：正常的远期利率其收益是发生在T2的。（fra虽然交割发生在T1，但其交割数量是T2收益的贴现值）

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