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FRM问答
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老师, 您好, 协会发的考题44题里, 累计考虑C2019和C2018分别是怎么算的呢, 我知道公式是累积概率/档期存活数,所以我用C2019=19/333,C2018=15/339,但是为什么算不出答案呢
如图,43题,D选项中“short vega”,我想问,就只是“up and out call option”(不是处于“deep in the money”状态),也是,short Vega吗?
a seasonal time series是什么意思?本身seasonal就是不平稳的吧,为什么老师说周期性,随机项,随机游走都是不满足协方差平稳的才是a seasonal time series不是协方差平稳的的原因??? 第二个问题,随机项是什么?et吗?为什么他不是协方差平稳的???
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1






