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天堂之歌

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颜同学2020-08-24 12:55:54

老师，您好，请问这里的carry-roll-down为什么是2.3256，而不是算出来的 价格变化1.3256呢？谢谢老师

回答（1）

Adam2020-08-24 17:41:04

同学你好，
94.3482是在1时刻spread发生变动的得到的债券价格
这是时间变化和spread变化所引起的。
但是1时刻发生coupon支付，你拿到的这个1，也是时间变动才会发生的。
所以要包含在内

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