上课老师讲，without Rf Asse 是不允许做空的，题干里给出的模型就是没有Rf项的呀，所以A应该是正确的？

average excess return is 3.29% (in excess of the risk free rate) 这是Rp-Rf对么？

为什么违约式的交易敞口是零？违约部分还没付款，不算敞口吗

为什么LGD只有一个数，是默认各期的损失率相同吗

D选项，扩大规模是共同基金的问题么？收管理费不考虑业绩？

哪里看出这道题目是long call ，gamma >0的，是否当明确为short的情况时，蒙特卡洛模拟会大一些？

这个cds图形是卖方的敞口还是买方的敞口?95%置信水平下没有触发或有赔付，未来就只有买方向卖方支付spread，那这个图形应该是卖方敞口图。但96%置信水平下卖方有赔付，是卖方的付款义务，为什么卖方的敞口会变大?

请问一下，根据该题干，以下说法是否正确：With 99.0% confidence, we accept a one-sided alternative hypothesis that the population's mean P/E ratio is more than 15.0; we reject 99.0% H(0): μ ≤ 15.0 ？

the floor value for a puttable bond应该是put 的执行价格吧？不是 put price 吧？所以这里应该选A？

老师您好！请问课上的这个Case Study，在最终考试中也有可能拿出来直接问Case的背景、过程和结论么？